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资金流日报!两市共流入资金4302.67亿,流出资金4497.23亿

一般来说,资金流向测算的是推动指数或股票涨跌力量的强弱。股票价格或指数在上涨状态时产生的成交额是推动指数上涨的力量,这部分成交额被定义为资金流入;而下跌时的成交额是推动指数下跌的力量,这部分的成交额被定义为资金流出;因此,资金净流入是两种力量相抵后剩下的推动指数上升的净力,能反映人们对股票或板块看多或看空程度。我们将从整个市场,行业和个股三个层面来分析资金流情况。

一、市场资金流

今日(2020年12月2日),两市共流入资金4302.67亿,流出资金4497.23亿,两市资金总体呈净流出态势,资金净流出值为194.56亿,整体来看,空头力量较强。其中,沪市流入资金1881.36亿,流出资金1946.81亿,资金净流出65.45亿;深市流入资金2421.31亿,流出资金2550.41亿,资金净流出129.11亿。

市场资金流入

板块资金净流入资金净流入率
全市场-199.28亿-2.35%
主板-14.50亿-0.30%
中小板-70.14亿-3.96%
创业板-114.64亿-5.99%
分板块来看,受悲观市场气氛影响,中小板,创业板和主板资金净流向均为净流出,净流出额分别为70.14亿、114.64亿、14.50亿。

二、行业资金流

分行业来看,有6个行业资金净流为净流入,净流出的行业有22个。净流入前五的行业为电子、家用电器、采掘、房地产、钢铁,净流入额(负值为净流出)分别为131.72亿、14.94亿、11.12亿、10.75亿、3.21亿。净流入后五的行业是汽车、电气设备、医药生物、化工、有色金属,净流入额分别为-70.55亿、-48.84亿、-34.61亿、-33.99亿、-29.93亿。
考虑到不同行业市值不同,绝对的净流入额并不能直观反映行业多空力量,为此,我们计算了行业资金的净流入率。净流入率越高的行业,该行业净流入金额占总成交额的比重越大,所以资金净流入率这个指标更能反映投资者对行业看多程度。各行业的净流入额和净流入率如下图所示。
细分到三级行业,我们分别展示了资金净流入和资金净流出最多的15个三级行业。资金净流入最多的三级行业明显更受资金追捧,而净流出最多的三级行业则是资金逃离的行业。

三、个股资金流

个股方面,在两市A股中的4069只股票中,有1358只股票资金流为净流入,有2711只股票资金流为净流出。
在个股资金流入中,我们较为关注主力净流入的个股和特大单净流入的个股。这是因为,在回测时发现,主力净流入和特大单净流入越大的股票,次日上涨的概率和平均收益越高。而主力净流入越少或特大单净流入较少(包括负净流入,负的净流入为净流出)的股票,股票次日上涨的概率越低,而且主力或特大单净流出的股票平均收益为负。
具体来看,有主力资金交易的股票有2860只,其中,主力净流入的股票有1319只,主力净流出的股票有1541只。有特大单交易的股票有739只,特大单净流入的股票有383只,特大单净流出的股票有356只。接下来,我们分别分析主力资金和特大单交易情况。

3.1 个股主力资金

我们这里主力资金是指单笔成交额大于50万的资金,主力资金一般为机构掌控。某只股票的主力净流入资金越多表明机构越看好这只股票,相反主力净流出越多表明主力越看空这只股票。
我们对09年到18年10年间的主力资金进行分析,每天将有主力交易的股票按主力净流入额从小到大分为5组,第一组为主力净流入额最少的股票,一般为负的也就是净流出。第五组为主力净流入额最大的股票。计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们发现主力净流入额越多的股票次日上涨的概率越大,主力净流入越少的股票次日下跌的概率越大。
考虑到市值越大的股票主力净流入额可能会较大,我们另外统计了10年间主力净流入率的表现,主力净流入率计算方法为主力净流入额除以当天的成交量。同样地将每日股票按主力净流入率从小到大分为5组,第一组一般为负,表明主力资金出逃。结果也是主力净流入率越大的股票次日的上涨概率越大,次日股票平均收益率也越大。结果如图所示。
根据回测结果,主力资金流入越多,该股票近期越有可能上涨,主力流出越多,该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后,主力流入和流出最多的15个股,以及主力流入率最大和最小的15只个股。

3.2 个股特大单资金流

特大单资金是指单笔成交额大于500万的资金,特大单资金流入或流出则表明机构强烈看空或看多某只股票。
我们同样对09年到18年10年间的特大单资金进行分析,每天将有特大单交易的股票分别按特大单净流入额和特大单净流入率从小到大分为5组,计算每组股票次日的涨跌的概率和平均收益率。我们也发现特大单净流入额或特大单净流入率越多的股票次日上涨的概率越大,而且,分组效果要好于主力资金。特大单流出的股票平均收益率为负,表明机构对风险控制的很好。
根据回测结果,特大单资金流入越多,该股票近期越有可能上涨,主力流出越多,该股近期风险越大。我们分别列出了剔除ST股票后,特大单流入和流出最多的15个股,以及特大单流入率最大和最小的15只个股。

资金流入个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅(%)市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期
明新旭腾
605068
41.389.9930.0815.22中信证券49.2买入2020-12-01
凯盛科技
600552
7.749.9460.387.94万联证券买入维持2020-11-03
青岛银行
002948
6.5510.0812.594.44天风证券6.51增持维持2020-11-11
TCL科技
000100
8.0110.0354.413.26东方财富证券买入维持2020-11-04
利尔化学
002258
25.0910.0026.663.08中金30.0跑赢行业维持2020-12-02
华润微
688396
69.889.17103.912.99华西证券买入维持2020-12-02
中联重科
000157
10.369.9812.472.37中金公司11.33跑赢行业维持2020-12-01
京东方A
000725
5.732.3278.430.97东方财富证券增持维持2020-11-27
中芯国际
688981
60.903.41125.810.95万联证券增持维持2020-11-17
中环股份
002129
23.965.4669.340.92华西证券买入维持2020-11-22
紫光国微
002049
108.005.8890.360.81国盛证券买入2020-11-02
兆易创新
603986
215.093.87122.190.74东方财富证券增持维持2020-11-10
格力电器
000651
69.533.4725.700.28中金公司85.2跑赢行业维持2020-11-30
万科A
000002
31.131.248.930.13东方证券35.28买入维持2020-11-11
国电电力
600795
2.170.4642.180.04光大证券增持维持2020-08-31

资金流出个股信息

证券名称收盘价今日涨跌幅(%)市盈率TTM净流入/流通市值(%)研报来源目标价评级评级变动发布日期
长鸿高科
605008
31.49-10.0056.85-9.35中信证券45.0买入2020-11-03
中金公司
601995
68.00-0.0354.79-3.29天风证券买入2020-11-05
长安汽车
000625
27.07-2.5941.47-1.62民生证券推荐2020-11-30
宏大爆破
002683
36.97-10.0076.96-1.38万联证券买入上调2020-11-27
比亚迪
002594
169.75-3.99134.09-1.32中金220.00跑赢行业维持2020-12-02
国轩高科
002074
28.51-3.88-82.64-1.19光大证券增持维持2020-09-03
天齐锂业
002466
25.52-3.48-5.22-1.15西部证券增持维持2020-09-08
同仁堂
600085
25.97-3.5341.89-0.85西部证券增持维持2020-11-02
北方稀土
600111
13.53-2.4574.14-0.77中金公司14.2中性维持2020-10-27
东方财富
300059
28.67-2.5564.40-0.65新时代证券强烈推荐维持2020-11-26
赣锋锂业
002460
75.45-3.66280.67-0.61万联证券买入上调2020-11-16
通威股份
600438
30.50-3.5135.12-0.57海通证券32.25优于大市维持2020-11-19
歌尔股份
002241
37.09-2.3752.06-0.57中金公司62.0跑赢行业维持2020-11-18
华友钴业
603799
51.61-1.4182.56-0.48东吴证券57.2买入维持2020-11-01
梅花生物
600873
5.29-2.4017.21-0.47海通证券5.7优于大市维持2020-10-30
中科三环
000970
9.93-0.6098.35-0.26西南证券持有维持2020-10-27
立讯精密
002475
51.60-2.0555.49-0.21中信证券买入维持2020-11-15
宁德时代
300750
243.69-1.01127.48-0.20国信证券增持维持2020-11-23
景津环保
603279
21.701.2120.52-0.18国海证券买入维持2020-11-01
亿纬锂能
300014
62.18-5.9389.70-0.17财信证券73.0推荐维持2020-12-01
上汽集团
600104
25.71-2.9814.00-0.17万联证券增持维持2020-11-30
浙能电力
600023
3.71-0.808.59-0.12中信证券6.1买入维持2020-10-30
三元股份
600429
5.15-0.19-65.84-0.11民生证券谨慎推荐维持2020-11-02
中国人寿
601628
42.45-1.5125.17-0.04中银证券增持维持2020-11-04
兴业银行
601166
21.30-1.397.04-0.02申万宏源研究买入维持2020-11-22
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