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中国版系统重要性银行要来了!央行就评估办法征求意见

国际金融报  1.09万阅读  2019-11-28 11:03:41

为完善我国系统重要性金融机构监管框架,建立系统重要性银行评估与识别机制,11月26日,央行会同银保监会发布《系统重要性银行评估办法(征求意见稿)》(以下简称《评估办法》),正式向社会公开征求意见。

那么,系统重要性银行如何评估?纳入名单的银行又有何特殊待遇?

哪些银行可能入选

根据规定,《评估办法》适用于依法设立的商业银行、开发性银行和政策性银行。

《评估办法》明确指出,系统重要性是指金融机构因规模较大、结构和业务复杂度较高、与其他金融机构关联性较强,在金融体系中提供难以替代的关键服务,一旦发生重大风险事件而无法持续经营,可能对金融体系和实体经济产生不利影响的程度。

系统重要性银行的评估按照以下流程每年开展一次:

1. 确定参评银行范围;

2. 向参评银行收集评估所需数据;

3. 计算各参评银行系统重要性得分,形成系统重要性银行初始名单;

4. 结合其他定量和定性分析作出监管判断,对系统重要性银行初始名单作出调整;

5. 确定并公布系统重要性银行最终名单。

采用定量评估指标计算参评银行的系统重要性得分,并结合其他定量和定性信息作出监管判断,综合评估参评银行的系统重要性。

关于参评银行范围,《评估办法》规定,若某银行满足下列任一条件,则应纳入系统重要性银行评估范围:以杠杆率分母衡量的调整后表内外资产余额在所有银行中排名前30;曾于上一年度被评为系统重要性银行。

银保监会每年制作数据报送模板和数据填报说明。参评银行于每年6月底之前填写并提交上一会计年度数据。

中国民生银行首席研究员温彬预计,6家国有商业银行、2家政策性银行、1家开发性银行、12家全国性股份制商业银行,以及10家左右规模较大的城商行将进入备选,其中打分结果有望选定20家左右的银行作为第一轮系统重要性银行。

步入差异化监管时代

具体到如何评估上,《评估办法》主要参考了全球系统重要性银行评估方法以及巴塞尔银行监管委员会2012年发布的《国内系统重要性银行框架》,并结合我国实际对评估指标进行了调整。

据央行、银保监会有关部门负责人介绍,央行、银保监会将向参评银行发送数据报送模板和数据填报说明,收集2018年数据,开展2019年系统重要性银行评估。首先,采用定量评估指标计算30家参评银行的系统重要性得分,评估的一级指标包括“规模”、“关联度”、“可替代性”和“复杂性”,指标权重均为25%。每个一级指标下设若干二级指标,得分达到300分的银行被纳入系统重要性银行初始名单。按系统重要性得分进行分组,并对不同组别的银行实行差异化监管。

值得一提的是,《评估办法》留出了系统重要性银行名单的调整空间。据悉,银保监会后续可根据实际年度数据测算结果,商人民银行并报国务院金融稳定发展委员会(以下简称金融委)批准后,对阈值和分组进行调整。央行、银保监会可根据其他定量或定性辅助信息,提出将系统重要性得分低于300分的参评银行加入系统重要性银行名单的监管判断建议,与初始名单一并提交金融委办公室。

系统重要性银行初始名单、相应银行填报的数据和系统重要性得分、监管判断建议及依据于每年8月底之前提交金融委审议。系统重要性银行最终名单经金融委确定后,由央行和银保监会联合发布。

关于评估流程和方法的审议与调整,根据《评估办法》,金融委每三年对规定的评估流程和方法进行审议,并进行必要调整与完善。行业发生显著变化、现有评估流程和方法不能满足防范系统性风险实际需要的,金融委可对评估流程和方法进行额外审议。

温彬认为,这标志着我国差异化监管走向深入、走进实质阶段。据了解,近年来,监管政策“一刀切”成了一些金融机构普遍诟病,业内纷纷呼吁采取差异化监管政策。但因为缺乏科学分类而进展有限。

“《评估办法》通过对4个一级指标、13个二级指标的定量打分,辅之以监管定性评价,为监管分类奠定了较好基础。尽管目前框架不一定特别完善,但是每隔三年将调整一次,不断趋于完善。有理由相信,银行正式进入差异化监管时代。”温彬称。

后续监管措施在路上

《评估办法》要求,系统重要性银行应执行央行牵头制定的系统重要性金融机构统计制度,按要求向央行报送相关统计数据。

此外,系统重要性银行原则上应于入选后1个月内通过公开渠道披露上一会计年度各项系统重要性评估指标,即“规模”、“关联度”、“可替代性”和“复杂性”及每个一级指标下的若干二级指标。

据上述负责人介绍,银行被评为系统重要性银行后,按照《指导意见》确定的分工,银保监会仍依法负责对系统重要性银行实施日常监管。央行牵头制定系统重要性银行附加监管规定,拟从实施附加资本要求、落实资本内在约束机制入手,强化流动性、大额风险暴露、风险数据加总和风险报告等方面的监管要求,并从制定恢复和处置计划、开展可处置性评估等方面提出管理要求,切实提高系统重要性银行的经营稳健性。

同时,央行将持续开展系统重要性银行监测分析,开展压力测试,并视情提出相应的附加监管要求。

系统重要性券商、保险机构可期

早在一年前,央行与银保监会、证监会联合发布了《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》(以下简称《指导意见》),对我国系统重要性金融机构的识别、监管和处置作出了总体性的制度安排。

央行、银保监会有关部门负责人表示,此次发布的《评估办法》作为《指导意见》的实施细则之一,是我国系统重要性银行认定的依据,也是对系统重要性银行提出附加监管要求、实施宏观审慎管理、建立特别处置机制的前提,符合我国金融监管体制改革的总体方向和要求。

从我国实际情况看,目前我国金融业总资产300万亿元,其中银行业总资产268万亿元,在我国金融业总资产中占比达到89%。

温彬认为,在我国金融体系中银行业占大头,可以说,在防范系统性金融风险上,系统重要性银行稳,银行业甚至整个金融业基本就稳住了。

该负责人还透露,考虑到银行业在我国金融体系中的重要地位,同时工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等4家银行均已入选全球系统重要性银行(G-SIBs)名单,且国际组织和主要经济体在系统重要性银行评估和监管方面经验较为成熟,央行首先会同银保监会制定了我国系统重要性银行(D-SIBs)评估办法,并以此为基础制定附加监管规定,也为后续系统重要性保险、系统重要性证券业机构实施细则制定奠定良好的基础。

防控系统性金融风险

在温彬看来,随着《评估办法》的实施,纳入系统重要性银行的机构盲目扩张规模的冲动将会受到抑制,银行经营将更加回归服务实体经济的本源,压缩过于复杂的业务,减少与其他机构、客户不必要的关联,也必将带动银行公司治理、风险管理、资本管理、信息系统和数据治理等管理更加规范,为精准监管、科学监管,继而为防控系统性金融风险奠定良好基础。

新网银行首席研究员、国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼在接受《国际金融报》记者采访时指出,银行业是我国金融业的主体,系统重要性银行是银行业的主体。在我国国民经济和社会发展中,需要系统重要性银行真正发挥经济和金融“稳定器”作用。通过对系统重要性银行进行风险评价,识别并强化系统重要性银行监管,有助于稳定系统重要性银行杠杆率,提升系统重要性银行发展质量,提高我国银行体系稳健程度,在防范金融风险、维护金融稳定的同时,推动银行业更好地服务实体经济,助力我国经济高质量发展。

“《征求意见稿》提供了一种新的管理分类标准。过去,我国银行分类主要有:按规模大小分为大型、中小型银行;按业务领域分为政策性、开发性、商业性银行;按所有权归属分为国有银行、股份制银行、城商行、农商行、民营银行。”温彬表示,《征求意见稿》将银行分为系统重要性和非系统重要性银行,系统重要性银行又分为四组。如果说过去分类标准是物理性的、浅层次的,那么这次则是充分考量银行功能、地位、作用基础上的,本质性的、深层次分类,对于实施差异化监管和差异化货币政策都具有重要意义。

(国际金融报记者 范佳慧)

原标题:中国版系统重要性银行要来了,谁将被纳入?又有哪些后续监管?

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